Если у вас русская версия:

Появится такое окошко, где если нажать на кнопку под буквой А, то вы можете выбрать вид дополнения, который вы хотите установить - это кисти, текстуры, фигуры, стили и т.д.

Вот посмотрите весь перечень:

В данный момент мы устанавливаем кисти, значит кликаем по строке Brushes (Кисти) и нажимаем Load (Загрузить)

Появляется новое окошко. Здесь вы указываете адрес скаченного файла с кистью. У меня она лежит на рабочем столе.

И снова нажимаете Load (Загрузить)

Теперь, если вы опустите полосу прокрутки вниз, то увидите новые кисти.

Вот и все, программа Photoshop скопировала указанные вами кисти в свой набор. Можете пользоваться!